ΠήΓΑΣΟΣ/PeGASUS

Προσεγγιστικοί γεωμετρικοί αλγόριθμοι και συσταδοποίηση με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Ενεργό
Eρευνητικό Έργο - Εθνικό

Το έργο ΠήΓΑΣΟΣ στοχεύει στην ανάπτυξη προσεγγιστικών και τυχαιοκρατικών γεωμετρικών αλγορίθμων με εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά, καθώς και σχετικό ανοιχτό λογισμικό.

Η ερευνητική δουλειά της ομάδας θα επικεντρωθεί σε:

  • α) κλασικά προβλήματα υπολογιστικής γεωμετρίας, συναρτησιακής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης, όπως ο υπολογισμός όγκου σε υψηλές διαστάσεις (100 έως 1000) και η συσταδοποίηση, και
  • β) σε δύο σύγχρονα προβλήματα χρηματοοικονομικής επιστήμης, τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και την πρόβλεψη οικονομικών κρίσεων.

Στις εφαρμογές χρηματοοικονομικής επιστήμης με γεωμετρική αναπαράσταση των χρηματιστηριακών αγορών εμφανίζονται προβλήματα υπολογισμού όγκου και τυχαίας δειγματοληψίας κυρτών και μη κυρτών σωμάτων σε μεγάλες διαστάσεις καθώς και απαιτητικά προβλήματα συσταδοποίησης από κοινών κατανομών (joint distributions).

Στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη νέων πρακτικών μεθόδων για τον υπολογισμό του όγκου σωμάτων σε υψηλές διαστάσεις και νέων τεχνικών συσταδοποίησης, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ανωτέρω προβλήματα των χρηματοοικονομικών, ακόμα και σε μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές που ήταν αδύνατο με τις υπάρχουσες μεθόδους.